Née le 7 mai 1961, Lucile Hadzihalilovic passe son enfance au Maroc. Elle arrive en France à 17 ans et se passionne très tôt pour le cinéma de genre américain et italien. Elle fait ses études à l'ESEC, puis à l'IDHEC (ancêtre de la Fémis) et en 1986, pour la fin de ses études, elle réalise son premier film, "La première mort de Nono", court conte fantasmatique dans la grisaille des barres HLM.

Après l'obtention d'une maîtrise de droit fiscal et de droit international des affaires à la Sorbonne, Anne Caillon se lance dans le théâtre et suit une formation professionnelle à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre jusqu'en 1997. Elle fait ses débuts sur les planches en 1993 dans la pièce "Les acteurs de bonne foi", l'œuvre de Marivaux mise en scène par Henri Lazarini. Elle jouera par la suite dans de nombreuses pièces, en moyenne trois à quatre pièces par an jusqu'en 2000.